Analyser l'impact d'une tour sur un scénario – Citalid

Définition : C'est la finalité du module : confronter un programme d'assurance paramétré aux pertes quantifiées d'un scénario de risque, pour mesurer ce qui reste réellement à la charge de l'organisation après indemnisation. L'analyse se lit en deux temps : une vue agrégée (les chiffres clés), puis une vue détaillée perte par perte.

Configurer l'analyse

Deux sélecteurs commandent l'ensemble de la section : une tour d'assurance, puis un scénario. Le second reste inactif tant qu'aucune tour n'est choisie. Si une seule tour ou un seul scénario est disponible, il est pré-sélectionné automatiquement.

Le sélecteur de tours est groupé par statut (Active puis Inactive) : vous pouvez donc analyser aussi bien le programme en vigueur qu'une hypothèse de comparaison. Le sélecteur de scénarios ne propose que des scénarios actifs, classés alphabétiquement ; les scénarios que la tour exclut restent proposés, mais regroupés en fin de liste sous un intitulé distinct, de façon à pouvoir constater l'absence de couverture plutôt que de la deviner.

Sur un périmètre disposant de sous-périmètres, un sélecteur de périmètre en arborescence permet également de visualiser l'impact de la tour du périmètre courant sur les scénarios de ses périmètres enfants. Il s'agit strictement de visualisation : la tour n'est pas héritée par les périmètres enfants, qui conservent leur propre gestion de tours.

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Prérequis : tant qu'une tour et un scénario ne sont pas tous deux sélectionnés, la section reste vide. Le même état apparaît si le scénario sélectionné a des résultats obsolètes : un bandeau vous invite alors à relancer les calculs, et l'analyse redevient disponible une fois le recalcul terminé.

Lire les chiffres clés

Un filtre de niveau d’ampleur des pertes, positionné sur « Moy » par défaut, détermine le niveau retenu pour les chiffres clés : minimum, moyen, maximum, ou l'un des trois niveaux de TVaR (95 %, 99 %, 99,5 %). Ce filtre n'affecte que cette première vue ; le tableau détaillé en dessous n'en dépend pas.

Trois indicateurs sont présentés.

« Montant des pertes » : le montant de pertes agrégées du scénario au niveau de sévérité choisi, avant toute application de l'assurance. C'est le point de départ de la comparaison.

« Risque résiduel après assurance » : le montant restant à la charge de l'organisation après application du programme. Il est présenté sous forme de diagramme circulaire, décomposé en trois composantes qui en expliquent l'origine :

Composante	Ce qu'elle recouvre
« Franchise »	Le montant de franchise qui s'applique.
« Exclusion »	Les pertes non remboursées parce qu'elles ne sont pas garanties.
« Pertes au-delà du plafond »	Les pertes non remboursées parce que le plafond de la tour ou une sous-limite est atteint.

Cette décomposition est l'apport principal du module : elle indique non seulement combien il reste à payer, mais pourquoi, et donc sur quel levier agir lors d'une négociation. Les trois composantes restent affichées dans la légende même lorsqu'elles sont nulles.

« Réduction du risque » : l'écart entre les pertes brutes et le risque résiduel, exprimé en montant et en pourcentage des pertes brutes. Plus ce taux est élevé, plus le programme absorbe efficacement le risque du scénario considéré.

Lire le tableau des pertes et garanties

Ce tableau est le point d'entrée unique pour comprendre, perte par perte, comment le programme s'applique. Chaque ligne correspond à une perte du scénario sélectionné, identifiée par le couple nom de la perte et type de perte, c'est ce couple, et non le seul type, qui permet de distinguer deux pertes de même nature mais personnalisées différemment.

Les colonnes couvrent l'ampleur modélisée de la perte (minimale, moyenne, maximale), la garantie qui lui est associée, le plafond applicable et la franchise applicable. Un bouton permet d'ajouter ou de retirer des colonnes ; ce choix est mémorisé d'une visite à l'autre. Toutes les colonnes sont triables, le tri par défaut portant sur l'ampleur moyenne, de la plus élevée à la plus faible. Une ligne de total clôt le tableau.

Deux étiquettes signalent une absence de couverture, avec une nuance importante :

« Exclus » : la perte a été expressément déclarée comme exclusion dans le paramétrage.

« Non couvert » : la perte n'est ni exclue, ni rattachée à une garantie : autrement dit, elle a simplement été oubliée du paramétrage.

Dans les deux cas, les colonnes de plafond et de franchise affichent « 0 € ».

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Conseil : la présence de lignes « Non couvert » mérite toujours une vérification. Elle signale rarement un choix délibéré ; le plus souvent, il s'agit d'un type de perte qui n'a pas encore été rattaché à une règle de couverture. Contrairement à « Exclus », cette étiquette ne reflète aucune clause de votre contrat.

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Résultat attendu : pour chaque scénario, un chiffrage défendable de ce que l'assurance absorbe et de ce qu'elle laisse à la charge de l'organisation, avec la justification perte par perte permettant d'argumenter face à un courtier, un assureur ou une direction générale.

Le module offre deux lectures complémentaires, qu'il ne faut pas confondre — et qui, volontairement, ne se recoupent pas chiffre pour chiffre.

1. Les KPIs (bandeau du haut) — perte brute, prise en charge par l'assureur, risque résiduel. Ce sont vos chiffres de référence. Ils sont calculés sur l'ensemble des sinistres simulés : pour chaque simulation, la plateforme applique réellement les conditions de votre tour (plafonds, sous-limites, franchises), puis en fait la moyenne. Ils reflètent donc le comportement moyen réel de votre programme d'assurance, et non un calcul appliqué à un montant unique.

2. Le tableau « Pertes & Garanties » (en dessous) — il détaille, perte par perte, quelle garantie s'applique, avec quel plafond et quelle franchise, en regard de l'ampleur de la perte au niveau sélectionné (Min / Moyenne / Max). C'est une grille de lecture contractuelle : elle sert à comprendre quelle perte est couverte, exclue ou non couverte, et par quelle garantie — pas à recalculer les KPIs.

⚠️ Le point à retenir : le montant de prise en charge du bandeau ne correspond pas — et ne doit pas correspondre — à ce que l'on obtiendrait en appliquant « à la main » les plafonds du tableau. Le tableau est une photo figée (les règles appliquées à une ampleur moyenne) ; le KPI est une moyenne de milliers de sinistres simulés, tous différents. Mathématiquement, la moyenne des indemnisations plafonnées est presque toujours inférieure au plafond : un léger écart est donc normal.

Exemple. Votre tour a un plafond général de 150 M€. Sur l'ampleur moyenne, le tableau laisse penser que vous atteignez 150 M€. Pourtant le KPI affiche 145 M€ : dans une partie des sinistres simulés, la perte était inférieure à 150 M€, donc l'indemnisation moyenne reste juste sous le plafond. Plus les sinistres simulés dépassent souvent le plafond, plus cette moyenne se rapproche des 150 M€.

En résumé :

KPIs = combien votre assurance vous rapporte réellement, en moyenne (le chiffre de référence, le plus rigoureux).

Tableau = pourquoi / comment : quelle garantie couvre quelle perte, avec quel plafond et quelle franchise, et ce qui est exclu ou non couvert.

👉 Ne cherchez pas à reconstituer les KPIs à partir du tableau : les deux vues sont complémentaires, pas identiques.